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来源:也谈FOF收集编辑:白天理想
10亿CTA私募指数(等权分配)
最近一月的指数净值波动情况:
2022年以来指数绩效情况:
2022年以来指数净值月度收益情况:
备注:超额收益是对标南华商品指数计算所得
子基金选择有所调整,会体现在最近两周汇总业绩的微幅差异。
据统计,国内CTA策略管理人产品管理规模在10亿以上区间的管理人共有31家,分别为:LD、SG、HS、MH、YS、KT、BL、CR、DB、WD、SL、GF、MX、ZH、RD、JK、FS、BP、DA、QX、LS、YL、HX、HD、KD、JC、KT、HY、SX、XX、FL(排名不分先后,都取管理人公司名称前两个首字母)
CTA策略本周整体表现一般,但是跌幅有所收敛。主要是商品期货行情出现周度反转,相关频段策略出现较大磨损,从细分策略来看,亏损较大的依旧是趋势类策略,基本面策略也相对一般;从持仓周期来看,短周期策略表现较好,中长周期策略承压。但是我们发现一个迹象就是波动率有望边际改善,所以对波动率敏感类型策略将会受益。