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来源：也谈FOF收集编辑：白天理想
5亿CTA私募指数（等权分配）
最近一月的指数净值波动情况：
2022年以来指数绩效表现：
2022年以来指数净值月度收益情况：
备注：超额收益是对标南华商品指数计算所得
子基金选择有所调整，会体现在最近两周汇总业绩的微幅差异。
据统计，国内CTA策略管理人产品管理规模在5-10亿区间的管理人共有21家，分别为：MD、GH、TY、CH、YQ、SY、HC、JZ、JR、XX、XS、CS、YZ、ZL、AF、YW、YC、YS、FL、ZY、SS（本周有新增管理人，排名不分先后，都取管理人公司名称前两个首字母）
CTA策略本周整体表现一般，但是跌幅有所收敛。主要是商品期货行情出现周度反转，相关频段策略出现较大磨损，从细分策略来看，亏损较大的依旧是趋势类策略，基本面策略也相对一般；从持仓周期来看，短周期策略表现较好，中长周期策略承压。但是我们发现一个迹象就是波动率有望边际改善，所以对波动率敏感类型策略将会受益。