本周宏观观察
11月份,我国M2同比增长12.4%,增速比上月末高0.6个百分点,M1同比增长4.6%,社会融资规模增量为1.99万亿元,较去年同期少增6109亿元,社会融资规模存量同比增长10.3%,人民币贷款增加1.21万亿元,同比少增596亿元。
10月份,我国CPI同比上涨1.6%,涨幅比上月回落0.5个百分点,PPI同比下降1.3%,降幅与上月相同。
中国11月进出口总额(以美元计)5223.43亿美元,同比下降9.5%,较上月下降9.1%,出口(以美元计)同比下降8.7%,前值-0.3%,进口降10.6%,前值-0.7%,贸易顺差698.4亿美元,前值851.5亿美元。
据乘联会统计,11月乘用车市场零售达到164.9万辆,同比下降9.2%,环比下降10.5%,11月新能源乘用车零售销量达到59.8万辆,同比增长58.2%,环比增7.8%,新能源车国内零售渗透率36.3%。
上周利率方面,银行间拆借利率远端利率上升,国内10年期国债利率小幅上升;汇率方面,美元指数上涨0.37%,离岸人民币对美元升值0.58%;货币投放方面,逆回购净回收3070亿。
本周指数涨跌幅
过去一周,市场震荡上行,上证50、沪深300显著强于中证500、中证1000,连续第5周大市值占优;尽管中证500、中证1000二次触底时间稍早,但自各自触底时间计算,上证50、沪深300目前涨幅领先。大类行业上,受益于疫情防控措施优化的食品饮料、家电、消费者服务等偏消费板块继续反弹,领涨市场;前期强势的新能源、国防军工、煤炭等板块相对弱势。
数据来源:wind资讯,幻方量化整理
数据截止日期2022/12/09
成交量、两融余额
成交量方面,日均成交额约9800亿;北向净流入约66亿,融资余额增加约77亿。
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数据截止日期 2022/12/09
IC年化贴水率
全周中证500上涨0.39%,对应股指期货主力合约上涨0.44%,周度基差收敛,对冲端现有空头合约承受损失。
(当月合约-次月合约)/现货价格 * 12
贴水率情况对于对冲成本的影响较大:
贴水率越高,对冲成本越高,减记对冲产品收益;贴水率为负,则为对冲产品带来正收益。
数据来源:wind资讯,幻方量化整理
数据截止日期 2022/12/09
主要指数估值情况
仅从估值来看,经历了一段明显的上涨,各指数估值有显著修复,但估值仍处于相对较低的历史分位区间。
数据来源:wind资讯,幻方量化整理
数据截止日期 2022/12/09
主要指数相对强弱情况
仅从指数相对强弱来看,所对比四大指数中,中证500指数相对强势,但四大指数均弱于万得全A,尾部小市值股票在过去一段时期内领涨市场。
数据来源:wind资讯,幻方量化整理
数据截止日期 2022/12/09
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