主题一:中小银行资产负债管理

上午：从硅谷银行倒闭谈商业银行资产负债与流动性风险管理

一、从硅谷银行倒闭谈商业银行资产负债管理

1、硅谷银行倒闭的背景与过程

2、硅谷银行倒闭的原因分析

2.1硅谷银行主要经营状况

2.2硅谷银行客户负债结构单一

2.3硅谷银行资产配置结构脆弱

2.4宏观经济环境影响-美联储大幅加息

2.3硅谷银行所处监管环境与政策宽松

3、硅谷银行破产对资产负债管理和流动性管理的启示

二、流动性管理监管政策和法规解读

1.1《巴塞尔协议Ⅲ 》流动性风险监管规则

1.2《商业银行流动性风险管理办法》要点解读

1.3资本新规关于流动性风险信息披露要求

三、商业银行流动性管理体系建立

1、流动性管理的整体组织架构、管理层级和体系

2、流动性管理的制度建设

3、流动性管理的偏好与限额体系管理

4、流动性监管指标分析与应用管理

四、流动性日常管控措施

1、资产负债组合管理

1.1负债组合管理

1.2资产组合管理

1.3资产负债组合管理

2、流动性监管指标分析与动态管理

2.1流动性风险报表和指标解读、政策指引

2.2日常流动性监测指标体系，分层级和用途

2.3如何开展流动性监管指标动态管理

2.4流动性储备资产的配置层级与管理策略

3、流动性头寸管理

3.1资金头寸预报机制与流程

3.2资金缺口分析和管理

3.3投融资管理与策略建议

4、流动性压力测试

4.1流动性压力测试的方案设计

4.2流动性压力测试参数设置

4.2流动性压力测试的分析应用

4、应急演练与应急计划

4.1外部预警指标

4.2内部预警指标

4.3早期预警机制

4.4有效的处理机制

4.5 制定演练计划

4.6应急演练的应用

下午：商业银行经济增加值（EVA）实践与应用

一、经济增加值的基本理论、背景、意义

二、经济增加值（EVA）的计量

（一）FTP营收

（二）运营成本

1、运营成本的划分和计量

2、成本分摊原理和分摊动因

3、全成本分摊体系的建立

（三）风险成本

1、信用风险拨备计提发展

2、I9预期损失模型计量

（四）经济资本成本

1、账面资本、经济资本、监管资本

2、经济资本的计量和配置

（五）税务成本

1、税务成本构成

2、实际计量与应用

三、经济增加值（EVA）实践与应用

1、综合计量

2、强化价值导向

3、产品后评估

4、提高综合定价能力

5、科学实施客户分层和动态监控

6、支持战略决策

7、盈亏平衡测算和投入产出评估

8、驱动因子分析和业务应用

四、绩效考核

1、考核的基本原则和管理层次

2、考核指标（工具）的选择

3、考核基准（预算）的制定

4、FTP考核方案的设计

5、EVA考核方案的设计

6、如何通过EVA或FTP的考核，引导非财务指标的达成

主题二：中小商业银行资产负债管理的“量、价、险”

引言：从硅谷银行倒闭谈商业银行资产负债管理

一、资产负债管理的“总量与规模”

资产负债管理内容及组织架构

1.资产负债管理内容

2.资产负债综合管理

3.资产负债管理组织架构及岗位和人员配置

4.资产负债管理相关制度

资产负债目标配置结构

1.从《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》解读谈资产负债配置

2.资产负债目标结构配置原则

3.最优资产负债目标结构配置方法

4.流动性储备资产目标规模及优化思路

5.目标资产结构及负债结构及动态调整方法

6.资产负债目标实现路径

二、资产负债管理的“内部定价和外部定价”

1.我国利率体系及利率传导机制

2.常用利率定价模型及未来的演进

3.存款定价理论及实践

4.贷款定价理论及应用

4.1零售贷款差异化定价及发展趋势

4.2公司贷款定价及综合收益定价

5.利率管控体系：搜集、授权、审批、检查、后评估等

6.基于盯市原则的内外部定价体系构建

7.商业银行内部定价体系（ftp）及应用实践

三、资产负债管理的“流动性风险和利率风险”、

流动性风险管理

1.流动性管理体系先进经验分享

2.流动性管理体系介绍及年度流动性管理策略

3.流动性管理组织体系、制度体系

4.流动性管理策略体系

5.流动性日常管理体系

6.流动性压力及应急管理体系

利率汇率风险管理

7.利率风险管理历史演进、目标及方法

8.利率风险管理的行为模拟

9.银行账簿利率风险的定义与计量及监管报表要点分析

10.银行账簿利率风险管理的工具及实践

11.市场风险：交易账簿的划分及风险管理

12.市场风险：银行汇率风险的识别、管理及对冲

四、资产负债管理的“一体两翼”

1.资产负债管理的一体两翼：与预算、资源配置及绩效考核的关系

2.资产负债系统规划

A老师

曾先后供职于外资、股份制银行、城市商业银行研究、资产负债及金融市场相关部门，具备丰富的理论、实践管理及操作经验。多次发表资产负债、利率定价、风险管理等相关文章及受邀讲授相关课程。

B老师

曾就职于五大行，现任某民营银行，擅长：资产负债管理、FTP定价、流动性管理、资本管理、经济增加值（EVA）考核与管理等

时间（杭州站）：2023年4月15日-16日

费用：3800元/人 

（包含培训费、场地费、午餐、教材费用）

（发票课开具咨询费、会务费、培训费）

3人及以上团购参课，每人立减￥200元

参会福利：

参会学员名录 ；同业交流；八折办理高级会员权限