2、本周公开市场投放与到期

本周央行共开展3170.0亿元逆回购操作，其中7天逆回购3170.0亿元，14天逆回购无操作，28天逆回购无操作，本周共有230.0亿元逆回购到期。本周逆回购净投放共2940.0亿元。本周MLF无投放，无MLF到期；本周无国库现金定存投放，无国库现金定存到期。按逆回购、MLF、国库现金定存三个口径统计，本周净投放资金总计2940.0亿元。

3、银行间市场资金面表现

截止本周五，DR007、DR001、R007、R001利率点位分别为1.62%、1.15%、1.78%、1.25%,较上一周变动-11bp、13bp、-29bp、10bp。R007、DR007利差本周变动-18bp。

4、同业存单利率（银行间流动性）

截止本周，1年期AAA级同业存单加权平均发行利率为2.52%，较上周变动-9.08bp，发行量为203.6亿元，较上周变动9.9亿元。1年期国股行同业存单加权平均发行利率均值为2.45%，较上周变动-4.03bp，发行量为426.6亿元，较上周变动-188.6亿元。

5、利率走廊

本周，周一，DR007位于7天逆回购利率与超额准备金利率之间，与7天逆回购利率利差为-16.34bp。周二，DR007位于7天逆回购利率与超额准备金利率之间，与7天逆回购利率利差为-12.12bp。周三，DR007位于SLF隔夜利率与7天逆回购利率之间，与7天逆回购利率利差为2.03bp。周四，DR007位于7天逆回购利率与超额准备金利率之间，与7天逆回购利率利差为-32.76bp。周五，DR007位于7天逆回购利率与超额准备金利率之间，与7天逆回购利率利差为-38.11bp。预期存在回调可能。

1、本周利率债各期限品种发行情况

本周一级市场共发行利率债45只，实际发行总额2848.9亿元，其中国债、国开债、进出口债、农发债、地方债(一般)、地方债(专项)发行只数分别为3只、6只、6只、7只、7只、16只，发行规模分别为1322.9亿元、420.0亿元、280.0亿元、340.0亿元、313.6亿元、172.4亿元。从期限来看，1Y以内、1Y、3Y、5Y、10Y、30Y、50Y品种分别发行521.7亿元、170.0亿元、452.8亿元、250.2亿元、1095.4亿元、217.4亿元、0.0亿元。

2、利率债净融资情况

上月国债、国开债、口行债和农发债净融资额分别为5534亿元、170亿元、130亿元和240亿元。本月国债、国开债、口行债和农发债发行量为501亿元、0亿元、30亿元和0亿元，偿还量为12784亿元、40亿元、632亿元和0亿元。下月国债、国开债、口行债和农发债偿还量为6263亿元、2335亿元、1229亿元和2113亿元。

1、十年期和两年期中美利差

中美利差方面，本周10年期中美利差为-64.24bp，较上周变动20.76bp，利差较上周扩大；本周2年期中美利差为-194.73bp，较上周变动18.56bp，利差较上周走扩。

2、美元指数和汇率

汇率方面，本周美元指数收于104.5098，较上周变动-1.5554；本周人民币兑美元汇率中间价收于7.0542元，较上周变动-797.0000基点。本周10年期国债收益率收于2.87%，较上周变动4.00bp；10年期国债收益率近三个月走势与美元指数呈现背离趋势。

数据来源：聚源数据