01
资金面
今日资金面整体平衡转松，盘中小幅波动。早盘，大行股份制部分融出，隔夜到跨春节、跨月各期限均有供应，价格稳中回落。其中押利率债隔夜加权位置成交，信用隔夜加权-+20%位置都有交投；利率债7天报于2.50%-加权位置交投，信用债7天2.70%-3.00%位置交投；利率债14天2.60%-3.00%加权位置交投，信用债成交在2.70%-3.20%位置；21天品种报于加权位置，信用债报于2.40%-2.80%位置，1个月品种率债报于加权位置，临近午盘跨月价格小幅回升至3.0%-3.10%位置。 午盘后，资金面保持稳定，其中，利率债隔夜加权位置交投，信用债隔夜1.50%-加权位置交投，利率债7天加权-2.60%位置交投，信用债于2.50%-2.70%位置交投，利率债14天2.60%-2.80%位置交投，信用债于2.70-2.90%位置交投，更长期限需求不多。 宽松情绪延续至收盘。
02
一级市场
利率
无
SCP/CP
23龙源电力SCP002 90D 012380340.IB AAA/- 20亿 【2.12】
23伊利实业SCP005 70D 012380342.IB AAA/- 80亿 【2.15】
23国盛SCP001 90D 012380343.IB AAA/- 8亿 【2.21】
23苏国信SCP001 120D 012380333.IB AAA/- 10亿 【2.21】
23中兴通讯SCP012 71D 012380335.IB AAA/- 10亿 【2.23】
23中兴通讯SCP014 71D 012380339.IB AAA/- 15亿 【2.23】
23厦国贸SCP001 57D 012380345.IB AAA/- 20亿 【2.33】
23海南农垦SCP001 62D 012380332.IB AAA/- 5亿 【2.35】
23粤环保SCP001 270D 012380322.IB AAA/- 5亿 【2.77】
23甬交投SCP001 270D 012380324.IB AAA/- 10亿 【2.80】
23津城建SCP003 270D 012380348.IB AAA/- 15亿 【6.70】
23滨建投SCP002 180D 012380323.IB AAA/- 5亿 【6.80】
23云投SCP003 110D 012380347.IB AAA/- 6亿 【7.75】
23华宝都鼎SCP001 180D 012380346.IB AA+/- 4亿 【2.99】
23莫干山SCP002 180D 012380271.IB AA+/- 5亿 【3.65】
23重庆物流SCP001 180D 012380344.IB AA+/- 3.5亿 【4.60】
23太仓水务SCP001 148D 012380326.IB AA/- 2亿 【3.48】
23石狮产业SCP002 180D 012380325.IB AA/- 2亿 【4.09】
23晋能电力CP001 365D 042380054.IB AAA/- 10亿 【3.30】
23武汉车都CP001 365D 042380049.IB AA+/- 5亿 【3.40】
23凤城河CP001 365D 042380053.IB AA+/- 5亿 【3.90】
23镇江城建CP002 365D d23011702.IB AA+/- 5亿 【4.40】
23沛县国资CP001 270D 042380052.IB AA/- 2亿 【4.60】
23自贡国资CP001 365D 042380048.IB AA/- 4亿 【6.00】
MTN
23江北新区MTN003 3Y 102380135.IB AAA/AAA 11亿 【4.00】
23南京新港MTN001 370D 102380087.IB AA+/- 7亿 【3.90】
23中骏集团MTN001 3Y 102380114.IB AA+/- 15亿 【4.10】
23镇江交通MTN001 1.0137Y 102380062.IB AA+/- 5亿 【4.90】
23银川城投MTN001 2+1 102380115.IB AA+/- 12亿 【6.30】
23雅居乐MTN001 3Y 102380136.IB AA/- 12亿 【4.70】
23宿迁新城MTN001 2+2+1 102380132.IB AA/- 2亿 【5.80】
23贾汪城投MTN001 3Y 102380133.IB AA/- 20亿 【6.99】
03
二级市场
国债
今日国债期货基本平收，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约持平。
30Y 220008集中成交于3.2675-3.28%，
10Y 220025集中成交于2.905-2.925%，
220019集中成交于2.93-2.945%，
220017集中成交于2.93-2.94%，
210009集中成交于2.86%。
8Y 200006集中成交于2.88-2.885%；
5Y 220022集中成交于2.705-2.72%。
金债
10Y国开活跃券 220220集中成交于3.0625-3.0875%，
次活跃券 220215集中成交于3.0875-3.11%，
220205集中成交于3.095-3.1075%；
5Y 220203集中成交于2.865-2.90%；
220208集中成交于2.86-2.885%；
3Y 210218集中成交于2.59-2.60%。
短融
今日短融集中在28-169天附近AAA评级为主，买盘多以基金和银行理财为主，在2.45-2.60收益区间，成交在估值-1BP附近区间。
AAA方面，
12D 22华能水电SCP012 AAA/0 2.5 （4 bp)
12D 22豫交投SCP001 AAA/0 2.55 （4 bp)
15D 22邮政SCP002 AAA/0 2.45 （3.3 bp)
22D 22苏交通SCP024 AAA/0 2.47 （-1.3 bp)
22D 22龙源电力SCP020 AAA/0 2.48 （2 bp)
25D 22大唐新能SCP005 AAA/0 2.5 （-6.3 bp)
28D 22甬交投SCP005 AAA/0 2.55 （0 bp)
28D 23华能集SCP001 AAA/0 2.45 （0 bp)
29D 22南航股SCP012 AAA/0 2.5 （-1.5 bp)
29D 22广州产投SCP003 AAA/0 2.45 （-6.5 bp)
32D 22江西交投SCP010 AAA/0 2.5 （0.1 bp)
34D 22广州发展SCP002 AAA/0 2.6 （-1.8 bp)
35D 22中交建SCP008 AAA/0 2.43 （-2 bp)
36D 23融和融资SCP001(绿色) AAA/0 2.7 （4.6 bp)
40D 22鲁高速股SCP006 AAA/0 2.48 （-3.9 bp)
43D 22国联SCP008 AAA/0 2.5 （-2 bp)
43D 22中化股SCP009 AAA/0 2.47 （-5 bp)
43D 22深圳地铁SCP005 AAA/0 2.46 （-4.7 bp)
46D 22电网CP004 AAA/0 2.42 （1.7 bp)
46D 22电网CP004 AAA/0 2.4 （-0.3 bp)
54D 22银河证券CP012 AAA/0 2.42 （-0.1 bp)
54D 23苏农垦CP001 AAA/0 2.55 （0.5 bp)
54D 22中铝SCP003 AAA/0 2.5 （-7.1 bp)
54D 22顺丰泰森SCP005 AAA/0 2.55 （-7.1 bp)
56D 22鲁能源SCP003 AAA/0 2.55 （-12.1 bp)
61D 22深燃气SCP003 AAA/0 2.52 （-10.1 bp)
61D 22中兴新SCP003 AAA/0 2.67 （-0.1 bp)
64D 22国信证券CP019 AAA/0 2.4 （-2.2 bp)
66D(休1) 22粤铁建SCP003 AAA/0 2.55 （-2.7 bp)
82D 23中交一公SCP001 AAA/0 2.6 （-0.2 bp)
82D 22福州城投SCP004 AAA/0 2.61 （-4.7 bp)
84D 23中化股SCP001 AAA/0 2.55 （-0.6 bp)
85D 22广发证券CP009 AAA/0 2.47 （0.1 bp)
86D(休2) 22南电SCP010 AAA/0 2.58 （5.1 bp)
88D 22无锡城建SCP004 AAA/0 2.61 （-4.9 bp)
89D 22立讯精工SCP007(科创票据) AAA/0 3.53 （-6.4 bp)
89D 22华西证券CP003 AAA/0 2.55 （-0.7 bp)
91D 22青岛西海CP001 AAA/0 3.03 （-2.3 bp)
91D 22招商证券CP007 AAA/0 2.43 （-4.9 bp)
92D 22广发证券CP010 AAA/0 2.47 （-1 bp)
92D 22环球租赁SCP010 AAA/0 2.9 （2.4 bp)
92D 22广发证券CP010 AAA/0 2.45 （-3 bp)
110D 22陕延油CP001 AAA/0 2.55 （-4.1 bp)
117D 23龙源电力SCP001 AAA/0 2.56 （-3.5 bp)
126D 22百联集SCP002 AAA/0 2.55 （-5.8 bp)
126D 22百联集SCP002 AAA/0 2.58 （-2.8 bp)
127D 22南航股SCP015 AAA/0 2.55 （-5.9 bp)
127D 22浙交投SCP008 AAA/0 2.52 （-2.2 bp)
132D 22津城建CP008 AAA/0 6.1 （26 bp)
138D 22深燃气SCP005 AAA/0 2.66 （-6 bp)
140D 22电网CP008 AAA/0 2.47 （-5.9 bp)
141D 22电网CP011 AAA/0 2.5 （-2.9 bp)
169D 23苏城投SCP001 AAA/0 2.6 （-1 bp)
169D 23上海机场SCP001 AAA/0 2.6 （2.1 bp)
176D 22锡产业SCP021 AAA/0 2.77 （-3.5 bp)
176D 22粤交投SCP004 AAA/0 2.6 （-2.1 bp)
178D(休1) 22常城建SCP008 AAA/0 2.75 （-7.4 bp)
186D 22安徽港航SCP002 AAA/0 2.83 （-5.3 bp)
263D 23温州铁投SCP001 AAA/0 3.23 （-3.8 bp)
267D 23杭金投SCP002 AAA/0 2.78 （-1.8 bp)
267D 22银河证券CP011 AAA/0 2.66 （-2.7 bp)
309D 22扬城建CP001 AAA/A-1 2.9 （-2.6 bp)
AA+方面，
47D 22北方企业SCP004 AA+/0 3.02 （1.2 bp)
50D 22吴中国太CP001 AA+/0 2.96 （-5.3 bp)
57D 22苏新国资SCP002 AA+/0 2.62 （-2.7 bp)
61D 22天健集SCP003 AA+/0 3.09 （3.9 bp)
92D 22闽漳龙SCP004 AA+/0 2.92 （-4.2 bp)
109D 22航天电子SCP005 AA+/0 2.61 （-3 bp)
124D 22华电云南SCP002 AA+/0 3.2 （0.9 bp)
150D(休1) 22盐城国投SCP003 AA+/0 4.44 （-1.1 bp)
150D(休1) 22盐城国投SCP003 AA+/0 4.4 （-5.1 bp)
201D 22晋江城投SCP003 AA+/0 3.12 （-7.2 bp)
253D(休10) 23嘉秀发展SCP001 AA+/0 3.23 （-3.6 bp)
AA方面，
54D 23苏科技城SCP001 AA/0 3.19 （-0.6 bp)
151D 22许昌建投SCP002 AA/0 4.75 （-0.1 bp)
198D(休2) 22海安城改CP001 AA/0 4.37 （0.8 bp)
232D 22荆门城投SCP002 AA/0 4.04 （-6.9 bp)
252D 23湘家荡SCP001 AA/0 3.7 （-9 bp)
280D 22咸宁高新CP002 AA/0 4.66 （-7.1 bp)
中票
今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主，买盘多以基金和银行理财为主，在2.96-3.61附近收益区间，成交在估值-2BP附近区间。
AAA方面，
38D(休1) 20光大集团MTN001 AAA/AAA 2.52 （2 bp)
38D(休1) 20南电MTN003 AAA/AAA 2.5 （6 bp)
44D(休2) 20中航机载MTN001 AAA/AAA 2.6 （8 bp)
60D+N 20晋焦煤MTN001 AAA/AAA 3.06 （-3.3 bp)
79D+N(休2) 20中色(疫情防控债)MTN001 AAA/AAA 3.34 （-5.3 bp)
94D(休1) 20津城建MTN003 AAA/AAA 5.5 （11.2 bp)
95D+N 20中节能MTN001 AAA/AAA 3.15 （1.6 bp)
95D+N 18首旅MTN001B AAA/AAA 3.34 （-8.8 bp)
123D 20汇金MTN007A AAA/AAA 2.47 （-5 bp)
121D(休2) 20国电MTN001 AAA/AAA 2.55 （1.5 bp)
123D 20宝武集团MTN001 AAA/AAA 2.5 （-3.5 bp)
125D 21电网MTN004 AAA/0 2.48 （-4.1 bp)
129D(休1) 20中石化MTN003 AAA/AAA 2.53 （0.6 bp)
137D 20中铁股MTN004 AAA/AAA 2.53 （-1.8 bp)
151D 20汇金MTN008A AAA/AAA 2.47 （-6.3 bp)
154D+N(休3/4) 21京城建MTN001 AAA/0 3.34 （3.5 bp)
156D+N(休2) 20中冶MTN001 AAA/AAA 3.08 （-1.3 bp)
161D 20国联MTN002 AAA/AAA 2.62 （-7.1 bp)
161D+N 20大唐新能MTN001 AAA/AAA 2.92 （-2.7 bp)
192D+N(休1) 20电建地产MTN001 AAA/AAA 4.15 （13.4 bp)
204D 20温氏食品MTN001 AAA/AAA 3.97 （-6.8 bp)
205D(休2) 20天津港MTN002 AAA/AAA 3.68 （3.9 bp)
269D(休1) 20豫交运MTN006 AAA/AAA 2.8 （-0.1 bp)
274D 20天成租赁GN003 AAA/AAA 3.1 （-0.6 bp)
275D(休2) 20洋河MTN001 AAA/AAA 2.82 （1.2 bp)
288D 20汇金MTN010A AAA/AAA 2.66 （-1 bp)
302D+N 21中色MTN005 AAA/AAA 3.5 （-8.3 bp)
307D+N 21京能源MTN001 AAA/AAA 3.05 （-3.7 bp)
357D 21天津港MTN001 AAA/AAA 3.9 （5.2 bp)
361D+N 21徐州新盛MTN002 AAA/AAA 3.65 （2.2 bp)
1.05Y 21国丰集团MTN001 AAA/AAA 2.94 （-2.5 bp)
1.15Y 19冀交投MTN003 AAA/AAA 3.01 （-0.5 bp)
1.17Y(休2) 21江西交投MTN002 AAA/AAA 2.81 （-1.7 bp)
1.22Y 21鲁黄金MTN002 AAA/AAA 3.1 （-1.1 bp)
1.37Y+N(休1) 21徐州新盛MTN004 AAA/0 3.83 （1.4 bp)
1.39Y+N(休2) 22晋能装备MTN005(科创票据) AAA/0 4.52 （-2.1 bp)
1.56Y 21首钢MTN002A AAA/AAA 3.41 （-0.7 bp)
1.6Y 21江北新区MTN004 AAA/0 3.66 （-0.7 bp)
1.61Y 19湖北文旅MTN001 AAA/AAA 4.1 （-1.8 bp)
1.73Y(休1) 21中电国际MTN002 AAA/0 3.15 （-0.2 bp)
1.76Y 19首旅MTN003A AAA/AAA 3.61 （-2 bp)
1.77Y+N 21华侨城MTN005 AAA/AAA 3.99 （-0.5 bp)
1.77Y 21苏交通MTN008 AAA/0 2.96 （-3.7 bp)
1.79Y 19南京国投MTN001 AAA/AAA 3.04 （-1.3 bp)
1.8Y 19石国投MTN001 AAA/AAA 3.34 （0.7 bp)
1.83Y 21晋能电力MTN006 AAA/0 3.95 （-4.8 bp)
1.91Y 19汉江国资MTN002 AAA/AAA 3.48 （-0.4 bp)
2Y(休1) 22新静安MTN001 AAA/AAA 3.45 （2.2 bp)
2.09Y 22国际港务MTN001 AAA/0 3.34 （1 bp)
2.11Y(休2) 22华能集MTN001 AAA/AAA 3.07 （-0.7 bp)
2.16Y 20粤高速MTN001 AAA/AAA 3.13 （-0.5 bp)
2.24Y 22沪港务MTN001 AAA/0 3.07 （-3.1 bp)
2.27Y+N 22中电投MTN010 AAA/0 3.72 （5.1 bp)
2.4Y(休1) 22中国旅游MTN002 AAA/0 3.26 （-3 bp)
2.44Y 22光大集团MTN002A AAA/AAA 3.12 （-0.7 bp)
214D+2Y 20诚通控股MTN001A AAA/AAA 2.86 （1.6 bp)
2.65Y+N(休2) 22大唐集MTN006(能源保供特别债) AAA/0 3.8 （4.7 bp)
249D+2Y 20湘高速MTN004 AAA/AAA 2.82 （-4.1 bp)
2.69Y+N(休1) 22中电投MTN029(能源保供特别债) AAA/AAA 3.8 （4 bp)
2.98Y(休2) 23申迪MTN001 AAA/AAA 3.6 （-5 bp)
3.39Y 21苏国信MTN004 AAA/0 3.26 （1.3 bp)
3.59Y(休1) 21沪国资MTN001(权益出资) AAA/0 3.4 （-2.4 bp)
3.61Y 21青岛城投MTN004 AAA/AAA 3.95 （-0.6 bp)
3.66Y 21无锡建投MTN004 AAA/AAA 3.71 （0.3 bp)
4.08Y 22中化股MTN001B AAA/0 3.49 （0.3 bp)
2.13Y+2Y 22城投公路MTN001 AAA/0 3.22 （-2.5 bp)
4.25Y 22蜀道投资MTN006 AAA/AAA 3.75 （1.1 bp)
4.63Y+N 22鄂交投MTN003B AAA/0 4.44 （0.6 bp)
AA+方面，
19D 18昆交产MTN001 AA+/AA+ 9.46 （6.3 bp)
51D(休2) 20天业MTN003 AA+/AA+ 3.35 （0 bp)
66D(休1) 20长城科技MTN001 AA+/AA+ 3.3 （-20.7 bp)
109D+N 20蒙高路MTN002 AA+/AA+ 5.6 （90 bp)
220D(休1) 21百业源MTN002 AA+/0 3.9 （-5.7 bp)
1.3Y 19顺义国资MTN001 AA+/AA+ 3.1 （1.8 bp)
1.3Y+N 22赣州城投MTN002 AA+/0 4.49 （11 bp)
1.76Y 21顺鑫农业MTN001 AA+/0 3.61 （-1.1 bp)
2.08Y 22深航空MTN001 AA+/0 4.11 （-12.9 bp)
2.25Y 20粤建筑MTN002 AA+/AA+ 3.93 （-1.2 bp)
142D+2Y 20光大嘉宝MTN001 AA+/AA+ 4.83 行权 （1.5 bp)
330D+2Y 20株洲城建MTN004 AA+/AA+ 3.8 （-4.8 bp)
1.37Y+2Y 21六安城投MTN002 AA+/0 4.23 （0.1 bp)
2.1Y+2Y 22滁州城投MTN003 AA+/0 3.9 （0.1 bp)
1.41Y+2Y+1Y 22怀柔科学MTN001 AA+/0 3.63 （0.8 bp)
2.55Y+2Y(休1) 22金霞发展MTN001 AA+/AA+ 4.56 （5.4 bp)
2.99Y+2Y(休1) 23汕头投资MTN001 AA+/AA+ 4.09 （-2.8 bp)
2.99Y+2Y(休1) 23汕头投资MTN001 AA+/AA+ 4.09 行权 （-2.8 bp)
AA方面，
126D 18威经开MTN001 AA/AA 4.5 （-2.1 bp)
150D(休1) 20沛县城投MTN001 AA/AA 4.13 （2.9 bp)
1.08Y 19金华融盛MTN001 AA/AA 4.63 （2.6 bp)
2Y(休2) 22钱江水利MTN001 AA/AA+ 3.8 （-1 bp)
161D+2Y(休1) 20宿迁新城MTN001 AA/AA 4 行权 （-1.3 bp)
287D+2Y(休1) 20淮南建发MTN003 AA/AA 4.02 行权 （-2.2 bp)
存单
存单一级方面：
今日一级存单9m1y到期含休，其余期限正常到期 ，受春节假期调休影响，市场整体较为平淡。1M期限，国股行报于2.15%-2.25%，成交甚少。AAA城农商报于2.30%-2.60%位置，募集惨淡。3M期限，国股大行报于2.30%-2.55%，2.55%最高价有部分募集；AAA城农商报于2.40%-2.65%，2.47%好名字城商募集火爆。6M期限，国股行报于2.45%-2.60%，无人问津；AAA城商行报于2.50%-2.75%，门可罗雀。 9M期限，国股行报于2.45%-2.60%；AAA城农商报于2.55%-2.85%，受到期日含休影响整体较为寡淡。1Y期，大行国股报于2.55%-2.65%；AAA城农商报价在2.60%-2.95%位置，因到期含休募集寥寥。
存单二级方面：
今日资金面均衡，临近春节假期，二级存单需求整体清淡。具体来看，一季度到期大行成交区间主要落在2.05~2.37，国股在2.00~2.41。二季度到期大行成交在2.39~2.425，国股多落在2.39~2.43，较上一个交易日上行1bp。三季度到期大行在2.48~2.50区间窄幅震荡成交，国股成交落在2.475~2.51区间。四季度到期大行成交寥寥，整体活跃在2.53~2.55区间，较昨日下行3bp，国股集中落在2.53~2.575区间，在2.55点位有较多成交。明年一季度大行在2.55~2.56区间略有成交，国股成交在2.56~2.565。
企业债、公司债
今日企业债城投多以AAA评级3年内为主，买盘多以基金和保险为主，在3.26-3.90附近区间，成交在估值-3BP附近区间。公司债以高评级AAA为主，3年期限内为主，买盘多以基金和保险为主，在2.82-4.30收益区间，成交在估值-2BP附近区间。
AAA方面，
42D G20天成2 AAA/AAA 2.75 （-1.2 bp)
46D 20甬港01 AAA/AAA 2.5 （-7.5 bp)
63D+N 20华能Y1 AAA/AAA 2.68 （-12.1 bp)
68D 16北汽集 AAA/AAA 3.16 （5.5 bp)
83D 18张江01 AAA/AAA 2.5 （-1.9 bp)
90D 18穗发01 AAA/AAA 2.57 （-2.2 bp)
90D 18穗发01 AAA/AAA 2.59 （-0.2 bp)
94D+N(休1) 20光大Y2 AAA/AAA 2.83 （-2.9 bp)
97D 18浙能01 AAA/AAA 2.53 （0.8 bp)
128D+N(休2) 21兵装Y1 AAA/AAA 2.87 （-0.2 bp)
221D 20SZMC05 AAA/AAA 2.78 （10.1 bp)
222D PR太新02 AAA/AAA 2.85 （-2.8 bp)
252D+N 21济轨Y2 AAA/AAA 3.45 （-1.5 bp)
1.01Y 19新兴绿色债01 AAA/AAA 3.05 （7.3 bp)
1.03Y 21渝高01 AAA/AAA 2.97 （-0.5 bp)
1.3Y 21深投01 AAA/AAA 2.89 （-1.9 bp)
1.46Y+N(休2) 22河钢Y1 AAA/AAA 4.57 （-2.8 bp)
1.5Y 21亦庄02 AAA/AAA 3.13 （-4.7 bp)
1.54Y(休1) 21申宏05 AAA/AAA 3.02 （-3.7 bp)
1.56Y 21龙盛04 AAA/AAA 4.2 （3.6 bp)
1.69Y+N 19华电Y4 AAA/AAA 3.35 （-3.7 bp)
1.75Y 21铁投01 AAA/AAA 3.26 （0.1 bp)
1.8Y 19国丰02 AAA/AAA 3.3 （2.3 bp)
1.84Y 21电科01 AAA/AAA 3.02 （-1.5 bp)
1.91Y+N 22铁工Y5 AAA/AAA 3.6 （4.2 bp)
1.95Y+N 21陕煤Y5 AAA/AAA 4.3 （-2.7 bp)
1.99Y+N 22大唐Y1 AAA/AAA 3.53 （-2.4 bp)
1.99Y 20国投01 AAA/AAA 3.42 （-0.4 bp)
2.12Y 20鄂交01 AAA/AAA 3.33 （-2.5 bp)
2.22Y 20国丰01 AAA/AAA 3.42 （-0.3 bp)
86D+2Y 20国机02 AAA/AAA 2.57 （-1.9 bp)
2.27Y(休2) 22申宏03 AAA/AAA 3.2 （-3.4 bp)
2.38Y PR鄂交投 AAA/AAA 3.26 （-0.9 bp)
2.53Y+N(休2) 22环保Y1 AAA/AAA 4.15 （0.1 bp)
2.56Y 22招路01 AAA/0 3.25 （-3.9 bp)
246D+2Y 20湘路06 AAA/AAA 2.83 （-2.7 bp)
2.75Y 22国科K3 AAA/0 3.44 （-3.2 bp)
297D+2Y 20桂投债01 AAA/AAA 3.9 （-7.1 bp)
360D+2Y 21财金01 AAA/AAA 3.15 （-1.8 bp)
1.13Y+2Y(休1) 21申宏01 AAA/AAA 2.88 （-5.4 bp)
1.27Y+2Y 21葛洲01 AAA/AAA 2.94 行权 （-4.6 bp)
3.69Y 21沪地03 AAA/AAA 3.75 （0.5 bp)
1.83Y+2Y 21诚通19 AAA/AAA 3.37 （-1.7 bp)
2Y+2Y 22漳九01 AAA/AAA 3.73 （0.3 bp)
4.27Y+N 22鄂交Y5 AAA/AAA 4.28 （-0.2 bp)
2.36Y+2Y 22沪地产03 AAA/AAA 3.55 （-0.4 bp)
2.44Y+2Y 22保利05 AAA/AAA 3.3 （13.8 bp)
2.52Y+2Y 22福控01 AAA/AAA 3.52 （-5.8 bp)
1.58Y+3Y 18首旅债01 AAA/AAA 3.6 行权 （-0.4 bp)
3.69Y+2Y 21汉江03 AAA/AAA 4 （19.2 bp)
1.6Y+3Y+3Y 15温铁02 AAA/AAA 3.55 （-11.6 bp)
8.13Y(休2) 21嘉投01 AAA/AAA 4.15 （2.2 bp)
8.2Y 21嘉投02 AAA/AAA 4.15 （2 bp)
AA+方面，
78D PR宣城债 AA+/AA+ 3.15 （1.3 bp)
180D G18风电1 AA+/AAA 2.84 （0.1 bp)
303D+1Y 21电科投 AA+/AA+ 3.51 （2.9 bp)
2.02Y+2Y 22张科01 AA+/AAA 3.33 （-2.4 bp)
2.66Y+2Y 22长水01 AA+/AAA 4.02 （-2.6 bp)
3.83Y+2Y(休2) 21嘉兴滨海债02 AA+/AA+ 4.45 （10.4 bp)
AA方面，
69D 16当阳债 AA/AA 4.6 （-14.1 bp)
246D 16苏大行债 AA/AA 6 （38.1 bp)
72D+1Y 21大丰01 AA/AA+ 5.31 （-7.7 bp)
2.57Y+2Y 22开泰专项债02 AA/AAA 5.03 （2.2 bp)
金融债
今日商金债市场交投情绪一般，整体成交收益率略微下行，机构主要关注2-4Y之间的银行二级和永续债，买盘主要以基金为主，个别保险和银行亦有参与。
AAA方面，
128D(休2) 20兴业银行小微债03 AAA/AAA 2.5 （3.5 bp)
142D(休2) 20北银租赁债01 AAA/AAA 2.65 （-3.3 bp)
322D 20国君G9 AAA/AAA 2.73 （-1.4 bp)
333D 20华夏银行 AAA/AAA 2.65 （-0.9 bp)
335D GC海通01 AAA/AAA 2.74 （-0.8 bp)
359D(休2) 21海通01 AAA/AAA 2.75 （-0.7 bp)
364D 21招证G2 AAA/AAA 2.75 （-0.9 bp)
1Y(休2) 21华泰G1 AAA/AAA 2.75 （-1.1 bp)
1.02Y 21中证02 AAA/AAA 2.75 （-1.4 bp)
1.03Y+N 19中国银行永续债01 AAA/AAA 3.1 （-7 bp)
1.27Y 21华泰G3 AAA/AAA 2.83 （0.2 bp)
1.34Y 21华泰G5 AAA/AAA 2.85 （0 bp)
1.35Y 21海通04 AAA/AAA 2.87 （1.8 bp)
1.42Y 21信投C8 AAA/AAA 3.39 （0.4 bp)
1.43Y+N 19华夏银行永续债 AAA/AAA 3.45 （-6.8 bp)
1.43Y+N 19华夏银行永续债 AAA/AAA 3.47 （-4.8 bp)
1.52Y(休1) 21中国银行02 AAA/AAA 2.83 （0.3 bp)
1.55Y 22银河C4 AAA/AAA 3.4 （-5 bp)
1.55Y 21平证09 AAA/AAA 3.13 （1.6 bp)
1.58Y+N 19农业银行永续债01 AAA/AAA 3.39 （-3.4 bp)
1.59Y 21中证12 AAA/AAA 2.95 （2.6 bp)
1.69Y+N 19广发银行永续债 AAA/AAA 3.59 （0 bp)
1.74Y 21国君12 AAA/AAA 2.95 （-1.9 bp)
1.81Y 21招证C7 AAA/AAA 3.55 （-2.1 bp)
1.88Y(休1) 21中金G7 AAA/AAA 3 （-1.4 bp)
1.89Y+N 19中信银行永续债 AAA/AAA 3.65 （-3.9 bp)
2.1Y 22海通C2 AAA/AAA 3.7 （-1.8 bp)
2.15Y 22兴业银行01 AAA/AAA 2.9 （-1.4 bp)
2.27Y 22成都农商绿色债 AAA/AAA 2.98 （-1.4 bp)
2.31Y+N 20农业银行永续债01 AAA/AAA 3.75 （-2.1 bp)
2.34Y+N 20东莞银行永续债 AAA/AA+ 4.42 （0.3 bp)
2.39Y 22工商银行绿色金融债01 AAA/AAA 2.885 （-3.2 bp)
2.41Y 22交通银行小微债01 AAA/AAA 2.89 （-2.8 bp)
2.42Y(休2) 22中国银行小微债01 AAA/AAA 2.885 （-3.3 bp)
2.42Y(休2) 22中国银行小微债01 AAA/AAA 2.88 （-3.8 bp)
2.5Y 22东证01 AAA/AAA 3.27 （-1.2 bp)
2.54Y(休1) 22兴业银行04 AAA/AAA 2.91 （-1.8 bp)
2.61Y+N 20中金Y1 AAA/AAA 3.95 （-4.1 bp)
2.67Y+N 20光大银行永续债 AAA/AAA 3.94 （-1.3 bp)
2.68Y+N 20交通银行永续债 AAA/AAA 3.82 （-4.4 bp)
2.74Y+N 20兴业银行永续债 AAA/AAA 3.94 （-2.8 bp)
2.78Y(休2) 22上海银行 AAA/AAA 2.92 （-6 bp)
2.82Y 20华泰C1 AAA/AAA 3.82 （-5.2 bp)
2.83Y+N 20中国银行永续债02 AAA/AAA 3.86 （-3.2 bp)
2.85Y+N 20成都银行永续债 AAA/AA+ 4.585 （-0.3 bp)
2.89Y+N 20厦门银行永续债01 AAA/AA+ 4.63 （2.9 bp)
2.9Y(休2) 22交通银行小微债02 AAA/AAA 2.92 （-0.6 bp)
3.03Y 21华泰C1 AAA/AAA 3.91 （-0.5 bp)
3.17Y+N 21邮储银行永续债01 AAA/AAA 3.96 （-2 bp)
3.33Y+N 21中国银行永续债01 AAA/AAA 3.98 （-4.6 bp)
3.33Y+N 21中国银行永续债01 AAA/AAA 4 （-2.6 bp)
3.38Y+N 21工商银行永续债01 AAA/AAA 3.99 （-5.2 bp)
3.38Y+N 21工商银行永续债01 AAA/AAA 3.98 （-6.2 bp)
3.38Y+N 21工商银行永续债01 AAA/AAA 4 （-4.2 bp)
3.39Y+N 21交通银行永续债 AAA/AAA 3.99 （-5.3 bp)
3.47Y 21中证10 AAA/AAA 3.32 （-1.4 bp)
3.66Y+N 21华泰Y1 AAA/AAA 4.12 （-0.6 bp)
3.82Y+N 21农业银行永续债01 AAA/AAA 4.08 （-6.1 bp)
3.82Y+N 21农业银行永续债01 AAA/AAA 4.09 （-5.1 bp)
3.82Y+N 21农业银行永续债01 AAA/AAA 4.1 （-4.1 bp)
3.85Y+N 21工商银行永续债02 AAA/AAA 4.08 （-6.4 bp)
3.85Y+N 21工商银行永续债02 AAA/AAA 4.1 （-4.5 bp)
3.85Y+N 21工商银行永续债02 AAA/AAA 4.09 （-5.5 bp)
3.9Y+N(休1) 21北京银行永续债02 AAA/AAA 4.32 （1.1 bp)
3.94Y+N 21广州银行永续债 AAA/AA+ 4.93 （7.2 bp)
3.98Y+N 22中金Y1 AAA/AAA 4.18 （-1.5 bp)
3.98Y+N 22中金Y1 AAA/AAA 4.215 （2 bp)
3.99Y+N(休1) 22苏州银行永续债01 AAA/AA+ 4.93 （6.1 bp)
4.09Y+N 22农业银行永续债01 AAA/AAA 4.12 （-3.7 bp)
4.23Y+N 22中国银行永续债01 AAA/AAA 4.15 （-0.9 bp)
4.27Y 22国联03 AAA/AAA 3.73 （-8.3 bp)
4.47Y+N 22国信Y2 AAA/AAA 4.25 （10.3 bp)
4.63Y+N(休1) 22农行永续债02 AAA/AAA 4.16 （0 bp)
4.63Y+N(休1) 22农行永续债02 AAA/AAA 4.13 （-3 bp)
4.75Y+N 22华泰Y3 AAA/AAA 4.25 （10.3 bp)
4.76Y+N(休1) 22南京银行永续债01 AAA/AAA 4.82 （5.1 bp)
237D+5Y 18中信银行二级01 AAA/AAA 2.86 （-2.8 bp)
242D+5Y 18浦发银行二级02 AAA/AAA 2.85 （-4.5 bp)
276D+5Y(休1) 18中信银行二级02 AAA/AAA 2.85 （-9.1 bp)
283D+5Y(休1) 18建设银行二级02 AAA/AAA 2.86 （-3 bp)
283D+5Y(休1) 18建设银行二级02 AAA/AAA 2.85 （-4 bp)
1.17Y+5Y 19中国人寿 AAA/AAA 3.19 （-11.9 bp)
1.27Y+5Y 19工商银行二级03 AAA/AAA 3.01 （-7.3 bp)
1.27Y+5Y(休1) 19平安银行二级 AAA/AAA 3.2 （-6 bp)
1.4Y+5Y 19重庆农商二级 AAA/AAA 3.7 （-7.1 bp)
1.81Y+5Y 19上海银行二级 AAA/AAA 3.375 （-1 bp)
1.84Y+5Y 19太平财险 AAA/AAA 3.7 （0 bp)
2.55Y+5Y 20苏州银行二级 AAA/AA+ 4.06 （0.5 bp)
2.57Y+5Y 20中信银行二级 AAA/AAA 3.57 （0.5 bp)
2.68Y+5Y 20工商银行二级01 AAA/AAA 3.48 （-5 bp)
2.82Y+5Y(休2) 20工商银行二级02 AAA/AAA 3.52 （-5.5 bp)
3.38Y+5Y(休2) 21宁波银行二级01 AAA/AAA 3.85 （-1.1 bp)
3.41Y+5Y 21湖北银行二级01 AAA/AA+ 5.2 （14.5 bp)
8.75Y(休2) 21华泰14 AAA/AAA 3.67 （1.4 bp)
3.76Y+5Y(休2) 21兴业银行二级01 AAA/AAA 3.88 （0 bp)
3.99Y+5Y 22兴业银行二级01 AAA/AAA 3.9 （-1 bp)
4.23Y+5Y 22工商银行二级03 AAA/AAA 3.78 （-1.1 bp)
9.35Y 22国君G6 AAA/AAA 3.68 （-3.1 bp)
4.41Y+5Y 22建设银行二级01 AAA/AAA 3.78 （-1.3 bp)
4.42Y+5Y 22农业银行二级01 AAA/AAA 3.78 （-1.3 bp)
4.61Y+5Y(休1) 22光大银行二级资本债01A AAA/AAA 3.93 （-1.5 bp)
4.94Y+5Y 22东莞农商行二级资本债01 AAA/AA+ 4.98 （40.4 bp)
AA+方面，
1.66Y(休1) 21汉口银行小微债03 AA+/AA+ 3.1 （-2.8 bp)
交易所公司债
交易所方面，地产债多数上涨，“H1融创01”涨173.25%，“H1融创03”涨68.33%，“20旭辉03”涨8.45%，“20龙湖06”涨6.02%，“21金地01”涨5.55%、“20旭辉01”涨5.43%，“20世茂02”涨4.64%、“21旭辉03”涨4.62%、“20世茂04”涨4.31%。
A股
A股市场，截至收盘，上证指数收涨0.49%报3240.28点，深证成指涨0.87%报11913.26点，创业板指涨1.08%报2571.44点，科创50指数涨1.68%报1023.65点，市场成交额6874.4亿元，北向资金连续12个交易日净买入，本月累计净买入已超1000亿元，创历史纪录。今日A股震荡攀升，创业板指涨超1%刷新阶段新高，市场人气有所升温，北向资金大量吸筹。板块方面，软件、券商、军工涨幅居前，CRO、信创、半导体题材活跃；大消费持续低迷。
转债
可转债市场，截至收盘，超7成转债收涨，中证转债指数+0.25%报407.99点。今日交易的472只可转债中，316只可转债上涨，7只可转债持平，149只可转债下跌。今日涨幅超2%的可转债共17只，其中寿仙转债、明泰转债、药石转债涨幅居前，涨幅依次为5.8%、4.25%、3.95%。今日跌幅超2%的可转债共3只，其中文灿转债、永鼎转债、贵广转债跌幅居前，跌幅依次为11.54%、2.48%、2.18%。
平玥：资金面
廖靖威：一级市场
裴钰：国债、金债、短融、中票、企业债、公司债、存单、金融债
张浩宇：A股
邢儒风：转债
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