日期:
来源:研而有信收集编辑:金融工程团队
重要提示
文:金融团队
转自中信期货研究所金融工程团队报告
报告要点
本文基于《行业轮动专题系列九:线性模型下的行业与ETF周度轮动全景》,计算当周中信一级行业轮动模型的行业配置。本周量化模型的重点调入建材、银行和钢铁,并调出电子和国防军工,基建板块或迎局部短线可能,可适当进行行业配置偏离。
摘要
正文
一、 行业轮动策略建议:关注基建板块
— 历史文章回顾 —
专题报告:多因子选股系列
【金融工程】专题:多因子选股系列二:基于情景Alpha模型的中证800选股策略:并则俱损,分而两利
【金融工程】专题:多因子选股:基于中证1000的多频共振选股策略
专题报告:组合优化系列
【金融工程】专题:组合优化专题报告(一):截面回归与因子正交的二重奏
专题报告:行业轮动系列
【金融工程】行业轮动专题系列十:月频视角下的行业轮动:疾取慢攻,各有其道
专题报告:权益因子研究系列
【金融工程】专题:权益因子择时系列(一):初探因子择时的模型和方法选择
【金融工程】财务因子专题系列二:基于盈余惯性的量化选股策略
【金融工程】财务因子专题系列三:基于分析师盈利预期上调的量化策略
专题报告:衍生品量化系列
【金融工程】专题:期货多因子系列(六):基于深度学习的期货组合优化
【金融工程】专题:期货多因子系列(五):不同频率视角下的选期因子
【金融工程】专题:期货多因子系列(四):商品期货alpha因子拾遗
【金融工程】专题:期货多因子系列(三):稳定样本下的期限结构因子
【金融工程】专题:期货多因子系列(二):商品期货截面风格因子初探
【金融工程】专题:期货多因子系列(一):动量及高阶矩因子在商品期货截面上的运用
【金融工程】专题:期货择时系列(一):波动率能否用于有色金属期货择时?
策略周报
【金融工程】策略周报:关注电子、综合金融与传媒
跟踪周报
【金融工程】跟踪周报:反转加剧,动量类因子占优
团队简介
“研而有信”是金融策略团队成果分享平台,覆盖大类资产配置、产品策略、金融期货策略、期权与ETF策略。团队致力于为市场带来专业、特色的研究产品和服务,感谢您的关注!